통계학/세상에서 가장 쉬운 통계학 입문22 10강 구간 추정 1. 예언적중구간을 추정에 역이용검정이란 가설을 바탕으로 하여 모집단에서 나오는 데이터를 95% 예언적중구간에서 예언한다고 하면, 현실에서 관측된 데이터가 에언에 들어가 있는가를 계산하고, 들어가 있지 않다면 가설을 버리고, 들어 있다면 가설을 가능성으로 둔다이 가설의 평가법을 모든 모수 각각에 실행하면 '버릴 수 없는 가능성으로 두어야 하는 모수의 집합'이 확정될 것이다. 모수의 집합을 '가능한 모집단의 모수로 추정되는 구간'으로 보는 것은 아주 자연스러운 일이다. 이렇게 있을 수 있는 모수가 들어있는 구간을 95% 신뢰구간이라고 하며, 모수를 이러한 구간에서 추정하는 것을 '구간추정'이라고 한다. 동전을 예제로 든다동전 N개를 던지는 실험을 해서 앞면이 10개 나왔다. 던진 개수를 N이라고 생각할 .. 2025. 3. 3. 08 강의 통계적 추정의 출발점 1. 정규분포의 성질을 이용해 '예언'을 할 수 있다.만약 주목하고 있는 불확실한 현상이 정규분포라고 간주한다면, 정규분포의 성질을 이용해서 어떠한 예언을 할 수 있지 않을까요? 이 질문이야 말로 '통계적 추정'의 출발점 입니다. 자고로 예측은 '나타날 가능성이 가장 큰 확률'로 해야 현명한 방법입니다. 표준정규분포를 다시 한번 볼까요? x축이 경우의 선택할 숫자 이고, y축이 확률(정확히는 상대도수)이면 0에 가까운 수를 선택하는 것이 가장 똑똑합니다. 왜냐하면 0에 가까울 수록 확률이 올라가기 때문이죠. 하지만 숫자를 하나만 선택해서 예언하는건 극악 무도할 정도로 어려운 일 입니다. 표준정규분포는 어떤 수든지 데이터로 나타날 가능성이 있어 (1/무한대) = 0이기 때문입니다. 그래서 어느 폭을 지정.. 2025. 2. 24. 07 강의 정규분포 1. 가장 많이 발견할 수 있는 데이터 분포보통 데이터들은 불확실성의 구조를 반영한다. 대부분 현상이 불확실성 구조를 가지고 있고 생겨나는 데이터는 제각각의 값이 된는 경우가 일반적이다.데이터 분포는 데이터가 제각각인 수치로 나타나는 것이라고 말했다. 이 중 가장 대표적인 것을 정규분포 라고 한다. 이 분포는 자연이나 사회에서 관측되는 데이터들 속에 자주 등장한다. 그 분포의 모습이 수학적으로 설명이 된다.정규 분포 중 가장 기초가 되는 정규분포는 뭘까? 정답은 표준정규분포. 표준정규분포는 -oo 에서 oo까지 모든 수치의 데이터로 구성된다. 상대도수는 수치에 따라 다르고 많이 나타나는 데이터도 있고 그렇지 않은 데이터도 있다. 중요한 점은 0 주변에 데이터가 집중해 있고 +2를 웃돌고나 -2를 밑돌면 .. 2025. 2. 21. 6강. 표준편차 3 1. 하이 리스크와 하이 리턴, 로우 리스크와 로우 리턴주식 수익률의 표준편차는 주가변동성이라고 하며, 주식거래의 '리스크'를 나타내는 것이라고 했다. 다양한 자산 운용방법들은 어느 정도의 수익률과 어느 정도의 주가변동성을 보일까? 결론 부터 말 하면 평균수익률이 높은 운용은 표준편차도 크다. 표를 못그리지만 어쨌든평균수익률이 높은 펀드는 표준편차도 크다. 반대로 리스크를 작게 하려고 하면 평균수익률도 자동적으로 작아야만 한다. 사실 이 부분은 책을 봐야 이해가 잘 된다. 2. 샤프 지수X의 샤프지수 = {(X의 리턴) - (국채 이자율)} / (X의 리스크)결론 : 샤프지수는 크면 클 수록 좋다 2025. 2. 21. 5강 표준편차2 1. 주식에서 평균 수익율이란?평균수익률은 회사 주식이 1개월 동안 몇 % 상승했는 가를 연 12개월에 걸친 데이터를 수집해 평균을 구한 것이다. 2. 평균수익률만으로는 우량기업인지 판단 할 수 없다.평균의 함정에 속지 말자. 평균 수익률이 2.5%라고 수익률이 30%가 아니다. 월별 수익률은 다양하다. 월별 수익률을 보면 데이터의 실제 상황을 조금 더 자세하게 파악할 수 있다. 이런 통계량, 그것이 표준편차라고 한다.어떤 해든 월별 수익률의 평균에 비해 표준편차가 크다. 여기선 안나타 나지만 1981년 A회사의 월평균 수익률은 2.5%인데 표준편차는 9%를 넘는다. 앞에서 표준편차 1배 정도 전후로 데이터가 나타나는 것은 평법하게 일어나는 것이라고 했다. 이것을 적용하면 1981년 월별 평균 수익율은 .. 2025. 2. 21. 04 강의. 표준편차 1. 표준편차는 "파도의 거칠기"통계를 파도에 비유하면 이렇다. 평균은 바다의 수위 어느정도의 파도가 치느냐는 표준편차(솔직히 와 닿는 비유는 를 아니다.) 파도가 거칠게 쳐서 수위의 차가 커지는 것은 표준편차에 해당한다. 파도가 잔잔하게 쳐서 수위가 어느 정도 일정한 높이를 유지한다면 그것은 평균값이다. 반면 파도가 거칠게 쳐서 수위의 차가 커지는 것은 표준편차다. 2. 표준편차로 데이터의 특수성을 평가표준편차를 알면 두가지를 알 수있다. 첫째 한 데이터 세트 중에 있는 어떤 하나의 수가 갖는 의미, 둘째 여러 데이터 세트들을 서로 비교해서 나타나는 차이 이말이 무슨 말일까?2 - 1. 데이터 세트 중 어떤 하나의 수가 갖는 의미시험을 쳤다. 75점이 나왔다. 평균 점수는 60점이다. 평균보다 높으니 .. 2025. 2. 19. 이전 1 2 3 4 다음
